Backtesting: BTCUSD 4H Menggunakan Awesome Oscillator Dengan Risk Management Serta Risk Reward Ratio 1:2

BTCUSD Chart 4H Dengan AO Strategy

chart

Gambar di atas merupakan strategy trading menggunakan indikator Awesome Oscillator dengan kondisi beli jika = histogram AO berpindah dari area oversold ke area overbought.

Risk Management

TP = 5%

SL = 10%

RRR = 1:2

Kami telah melakukan berbagai macam riset serta kombinasi RRR yang optimal dalam menggunakan indikator AO, dan menemukan bahwa dengan TP, SL, dan RRR di atas, kami mendapatkan profit yang optimal pada BTCUSD 4H periode 1/1/2017 – 26/6/2018.

Growth

growth

Menggunakan risk management serta strategy yang kami tuliskan di atas, terlihat pada gambar di atas bahwa Net Profit yang didapatkan memiliki pertumbuhan sebesar 163.71% dari modal awal. Dengan rasio win-loss sebesar 88%. Namun, jika kita melakukan Buy & Hold saja, pertumbuhan modal bisa sampai sebesar 582.66%, tetapi dengan risk management, kita bisa lebih minimalisir serta membatasi kerugian apabila terjadi hal-hal yang diluar pemikiran.

Price Analysis: Scalping Bitcoin Di Harga $6284.5 Dengan Take Profit 1-3%

BTCUSD 4H Chart

Capture

Sejak tanggal 6 Juni lalu, BTC telah turun sebesar 16% hingga artikel ini dituliskan. Walaupun kondisi masih terlihat bearish, namun dengan indikator Bollinger Band (Technical Analysis: Mengenal Bollinger Bands Si Indikator Standar Deviasi) terlihat bisa dilakukan scalping dengan memanfaatkan pola rebounce/memantul dari lower band nya. Dari chart BTCUSD 4H bisa kita lihat bahwa setiap candle reversal ke atas menyentuh lower band, selalu mengalami rebounce dengan pola kenaikan sebesar 1-3%.

Pasang limit buy di harga $6284.5 atau tunggu hingga candlestick menyentuh lower band sekaligus ada konfirmasi bahwa akan mengalami reversal pattern lalu lakukan buy. Pasang limit sell dengan rentang profit 1-3%. Kami menyarankan 1,2% saja yang memiliki probabilitas terkena TP nya tinggi saat market dengan kondisi bearish seperti sekarang ini. Tidak ada 100% indikator/analisa yang tepat, namun bisa di antisipasi, sehingga pasang SL 1-2% dari harga beli kalian.

January Effect Research: Return Bitcoin Selama Bulan Januari 2013-2018 Negatif, Namun Tidak Signifikan

Beberapa waktu lalu kita telah mengulas pola koreksi yang sama pada tahun 2014 dan tahun 2018 kemarin. Pergerakan Koreksi Harga Bitcoin Di 2018 Mirip Dengan Tahun 2014. Berkaitan dengan hal tersebut, dimana koreksi terjadi pada bulan Januari, kami memiliki pandangan bahwa mungkin saja terdapat anomali January Effect di pasar crypto assets selain di pasar saham.

January Effect

Hasil gambar untuk january wallpaper

Di pasar saham, January Effect diindikasikan terjadinya return positif antara tanggal 31 Desember hingga 1-2 minggu pertama di bulan Januari. Rozeff dan Kinney (1976) dalam French dan Trapani (1994) mengatakan bahwa rata-rata return pada bulan januari lebih tinggi dibandingkan dengan bulanbulan lainnya. Sharpe (1995) mengutarakan dalam pasar saham terjadinya January Effect karena Tax Loss Selling, Window Dressing, & Small Stock’s Beta.

January Effect Pada Crypto Assets

Bitcoin wallpapers

January Effect dalam crypto assets bisa kita ambil hipotesis berdasarkan observasi chart BTCUSD pada bulan Januari, yaitu negatif. Sehingga kami memiliki hipotesis bahwa January Effect dalam crypto assets merupakan return negatif selama bulan Januari. Lalu apakah benar Bitcoin selama bulan tersebut terindikasi adanya January Effect?

Regresi Sederhana (OLS Model)

Kami menggunakan model OLS (Ordinary Least Square) dengan regresi sederhana (satu dependen dan satu independen) variabel dummy bernilai biner 1 untuk bulan yang jatuh pada Januari, dan bernilai biner 0 selain bulan Januari.. Pengamatan menggunakan harga penutupan (closing price) Bitcoin selama April 2013 – Juni 2018 setiap hari dengan perhitungan return menggunakan total return. Model regresi:

Rt = α + β1JANUARY + μ

Untitled
Tabel 1. Linear Regression T Test
Untitled
Tabel 2. Independent Samples T Test

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa selama bulan April 2013 – Juni 2018, tepatnya selama bulan Januari 2013-2018, bitcoin mengalami penurunan sebesar -0,0032355. Namun, Signifikansi sebesar 0,067 dimana lebih dari 0,05.

Hal ini berarti walaupun return bitcoin selama bulan Januari negatif, namun tidak signifikan berbeda dengan nol. Yang berarti tidak terbukti adanya January Effect pada crypto BTCUSD selama bulan April 2013 – Juni 2018 walaupun selama tahun pengamatan, bitcoin mengalami return pada bulan Januari yang negatif.